Оценка кредитного риска

Основная задача любого кредитора заключается в определение кредитного риска. Оценка кредитного риска помогает выявить, какова допустимость того, что заемщик не сможет возвратить кредитный долг. Именно, от степени банковского риска будет зависеть размер процентной ставки. Если риск окажется слишком высоким, то заемщику могут отказать в получение ссуды.

Каким способом рассчитывается кредитный риск

Кредитный риск можно определить как максимальный ожидаемый убыток, который будет связан с частичной или полной неплатежеспособности заемщику к моменту погашения кредитного долга. В результате образуется дефолт дебитора.

Более широкое определение кредитного риска подразумевает как риск потерь, который может понести кредитор по причине спада денежного состояния дебитора. Причинами ухудшения могут послужить уменьшение заработной платы, потеря работы, что касается юридических лиц, то это может быть невозможность завершить проект, падение стойкого положения среди конкурентов и т.п.

Основные процессы, по которым назначается оценка кредитного риска, включает и такие понятия, как кредитный рейтинг, вероятность банкротства, кредитная миграция и т.д. Под вероятностью дефолта понимается вероятность того, что дебитор окажется неплатежеспособным в течение определенного периода времени. Кредитный рейтинг, это распределение дебиторов, владельцев ценных бумаг или других операций, отталкиваясь от кредитной надежности. Под кредитной миграцией понимаются изменения в кредитном рейтинге заемщика, эмитента или операции.

Две позиции для оценки кредитного риска

Оценка кредитного риска происходит следующим образом: оценка риска отдельных операций и оценка портфеля операций. Но каждый банк имеет свои способы оценки возможного кредитного риска. Но, как правило, процесс состоит из трех этапов: количественная оценка того, что заемщик не в состоянии вернуть денежные средства, предварительная оценка всех рисков, которые присущи данному заемщику и принятие решение о выдаче или об отказе кредита. Также стоит отметить, что кредитный риск зависит как от внутренних, так и от внешних факторов.

К внешним факторам относятся перспективы роста экономики страны в целом, внешняя и внутренняя политика, а также возможные изменения в сфере государственного регулирования. Внутренние причины могут быть связаны не только с работой самого банка, но и с деятельностью заемщика. В основном, чтобы провести оценку кредитного риска, создаются специальные компьютерные программы, которые способны предложить разные варианты подходов. При этом у многих финансовых структур, это свои собственные программы, а используемые методы являются коммерческой тайной.

Также для кредитных организаций есть рекомендации Базельского комитета по оценке рисков. Банкам предлагается внимательно оценивать внешний рейтинг, который присваивают независимые агентства и создавать свои собственные кредитные рейтинги.